«Индекс страха» Чикагской биржи вырос до исторического максимума

Индекс волатильности VIX Чикагской биржи опционов достиг своего исторически рекордного значения в 62,74 пункта, 12 марта свидетельствуют данные биржи.

Данный индекс также называют «индексом страха», так как он показывает ожидаемую волатильность на фондовом рынке на ближайшие 30 дней.

Этот индикатор рассчитывается на основании котировок спроса и предложения на индексные опционные контракты по индексу широкого рынка S&P 500.

Согласно теории, если значение VIX выше 40–45 пунктов, то это говорит о панике на рынке и распродаже инвесторами рисковых активов. Если же значение данного индикатора опускается ниже 20 пунктов, то это свидетельствует о растущем тренде на рынке.

Предыдущий максимум VIX был зафиксирован в октябре 2008 года. Тогда он достиг 60,04 пунктов.

Напомним, за последнюю неделю американские, европейские и азиатские рынки испытали резкое падение в связи распространением коронавируса по миру.