В Китае признали еще один банк глобально значимым

Глобальным системно важным банком Китая, или настолько крупным кредитором, что его крах может спровоцировать финансовый кризис, признан Bank of Communications, сообщает 29 ноября издание Yicai.

Таким образом, число таких банков (G-SIB) в Китае увеличилось до пяти. Шанхайский банк BoCom впервые в этом году был назван G-SIB, согласно списку, опубликованному Советом по финансовой стабильности, международным органом, который следит за мировой финансовой системой, 27 ноября.

Выбор банков в качестве G-SIB не связан напрямую с их доходностью, а скорее отражает их влияние в мировой финансовой системе, сказал Ли Юнцяо, старший аналитик подразделения финансовых институтов Fitch Bohua. BoCom значительно увеличил объем ценных бумаг и других финансовых инструментов, которые он выпустил в прошлом году, что стало главным фактором его включения в список, отметил Ли.

Сельскохозяйственный банк Китая (ABC) и Строительный банк Китая (CCB) были повышены до первого уровня со второго, а Банк Китая (BOC) и Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC) остались на втором уровне, также следует из списка.

По словам Ду Яна, научного сотрудника исследовательского института BOC, после последних изменений в списке требования к общей способности G-SIBs Китая поглощать убытки будут еще больше повышены. К ICBC, ABC, BOC и CCB будут предъявляться дополнительные требования по регулированию капитала в размере 1,5%, а к BoCom — 1%, и они должны выполняться за счет основного капитала первого уровня, добавил Ду Ян.

Согласно прогнозу агентства Fitch China Bohua Credit Ratings, на первом этапе в начале 2025 года общий объем дополнительного капитала и дефицит общей способности поглощения убытков (TLAC) у четырех крупных государственных банков Китая составит около 2,6 трлн юаней ($367,9 млрд) при базовом предположении о росте активов, взвешенных с учетом риска, на 8%. На втором этапе в начале 2028 года дефицит TLAC составит около 7,9 трлн юаней.

У BoCom будет трехлетний льготный период, поскольку он только что был признан G-SIB. На первом этапе статическое отставание от требований TLAC составляло около 400 млрд юаней ($56,6 млрд), а динамическое отставание — около 700 млрд юаней в соответствии с базовым предположением.

После мирового финансового кризиса 2008 года международные регулирующие органы запустили ряд мер по реформированию системы регулирования, чтобы решить проблему «слишком крупных, чтобы обанкротиться» банков.

Базель III — согласованный на международном уровне комплекс мер, разработанный Базельским комитетом по банковскому надзору в ответ на финансовый кризис, — впервые предложил концепцию G-SIBs в 2010 году, а первый список кредиторов был объявлен годом позже. В 2017 году Базель III предложил дополнительные требования к капиталу и левериджу для G-SIBs.

Попадание в список G-SIBs отражает важность банка для глобального влияния и означает, что к нему будут предъявляться более высокие требования по TLAC, сказал Ли Юнцяо, старший аналитик подразделения финансовых институтов Fitch Bohua. Ожидается, что китайские банки, попавшие в список, будут выпускать традиционные инструменты капитала, включая привилегированные акции, бессрочные облигации и облигации второго уровня, для пополнения своего капитала, поскольку инструменты TLAC в стране не выпускались, добавил Ли.

С июля несколько банков получили разрешение на выпуск крупных инструментов пополнения капитала. ABC получил разрешение на выпуск бессрочных облигаций на сумму 450 млрд китайских юаней в конце июля, BOC выпустил облигации второго уровня на такую же сумму в августе, а CCB получил разрешение на продажу облигаций второго уровня на сумму 200 млрд юаней в конце того же месяца. BoCom было разрешено выпустить бессрочные и капитальные облигации второго уровня на сумму 140 млрд юаней в начале сентября.