К гадалке не ходи. Сбербанк спрогнозирует выручку любой компании
Прогноз выручки любого предприятия РФ, включая индивидуальных предпринимателей, может быть подготовлен в течение трех месяцев, заявил директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Станислав Карташов 15 июля, сообщает портал C-News.
Математическая модель, разработанная корпоративно-инвестиционным блоком Сбербанка, позволяет получать прогнозы выручки текущего года для всех активных предприятий-налогоплательщиков на девять месяцев раньше, чем данные результаты публикуются официально. По словам Карташова, она применима ко всем восьми миллионам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в РФ.
«ML-модель такого типа создается в течение как минимум трех месяцев и предполагает масштабное исследование более 1 000 признаков. С ее помощью мы здесь и сейчас, не дожидаясь завершения календарного года и официальной бухгалтерской отчетности, видим потенциал клиента», — отметил глава подразделения Сбербанка, отвечающего за корпоративных клиентов.
Данный инструмент позволяет финансовой организации заранее планировать работу с предприятиями. Более того, он способен получать достоверный прогноз по индивидуальным предпринимателям, информация о которых на сегодняшний день полностью отсутствует в открытых источниках.
В основе математического алгоритма, на котором строится модель, лежит метод «случайного леса» (Random Forest Regression — англ.), предложенный в 2001 году американским математиком из университета Беркли (Калифорния, США) Лео Брейманом. Этот метод на сегодняшний день является одним из наиболее популярных и крайне эффективных при решении задач машинного обучения.
Напомним, что по итогам 2018 года Сбербанк занимает первое место по объему кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) среди всех банков, работающих на российском рынке. Полный объем кредитов, выданных Сбербанком для МСБ, на 1 января 2019 года составил 1,288 трлн руб. А за 2018 год Сбербанк нарастил свой кредитный портфель МСБ на 7,4%.
На первый взгляд, предлагаемая модель больше походит на саморекламу ИТ-отдела Сбербанка. Совершенно очевидно, что существует множество факторов риска, сильно меняющих экономическую ситуацию. Например, возможен резкий взлет цен на нефть в случае начала военных действий в районе Персидского залива. А вероятность этого достаточно велика.
Или, например, в случае невозможности транзита российского газа в Европу через территорию Украины.
Напомним, контракт «Газпрома» с «Нафтогазом» о транзите истекает в конце этого года, и до сих пор непонятно, будет ли он продлен. Перспективы газопровода «Северный поток — 2» также туманны, а от этих условий кардинальным образом зависит выручка «Газпрома».
Аналогичным образом прочие политические (а не коммерческие) аспекты международной торговли оказывают существенное влияние на доходы и расходы коммерческих компаний, выручку которых собирается прогнозировать Сбербанк.
Во-вторых, непонятно, почему разработанная Сбербанком модель работает только на российском рынке, чем он принципиально отличается от иностранных рынков?
В-третьих, не означает ли такое прогнозирование постепенного возврата к плановой экономике? Если можно посчитать и спрогнозировать деятельность всех предприятий внутри России, то чем это по сути отличается от плана? Зачем было разрушать Госплан и переходить на рыночные рельсы, чтобы вернуться к максимальной предсказуемости, которую изначально гарантировала плановая экономика? Да и математические модели управления плановой экономикой более простые для вычисления.
Отметим, что подобное прогнозирование, применяемое Сбербанком, может оказаться слишком ресурсно затратным, даже если признать, что разработанная модель корректно описывает реальную ситуацию в экономике. Если Сбербанк намерен использовать ее для вычисления своих внутреннних рейтингов при выдаче кредитов, то он имеет на это полное право. Но тогда исходное заявление о наличии такой замечательной модели у Сбербанка и есть самореклама, или даже попытка повысить капитализацию компании на рынке.
Недаром ведь глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что если бы Сбербанк считался ИТ-компанией, а не банком, то его стоимость на рынке была бы в несколько раз выше.
