Экономисты рассчитали «индекс страха» от COVID-19

Воздействие пандемии коронавируса на девять основных стран Азиатско-Тихоокеанского региона изучили исследователи из Школы экономики Южно-Тихоокеанского университета в Суве, 7 января сообщает Phys.org.

Ученые использовали специально разработанный глобальный «индекс страха», возникший при распространении COVID-19, для изучения воздействия пандемии на Австралию, Китай, Гонконг, Индию, Японию, Малайзию, Сингапур, Тайвань и Таиланд. Результаты были получены за период с февраля 2020 года (непосредственно перед объявлением ВОЗ пандемического статуса заболевания) по ноябрь 2020 года.

Выводы свидетельствуют о наличии взаимосвязей между глобальным индексом страха и доходностью акций для этих девяти стран. Это означает, что индекс оказывает значительное негативное влияние на доходность акций в краткосрочной перспективе.

В параллельном анализе ученые также продемонстрировали, как обменные курсы и цены на нефть повлияли на доходность акций во время этого крупного глобального кризиса на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

С экономической и инвестиционной точки зрения сохраняется большая неопределенность, и инвесторы и акционеры могут оказаться в опасном положении, поскольку пандемия продолжает разворачиваться.

Истинные долгосрочные последствия этой болезни еще предстоит увидеть по мере приближения второй годовщины пандемии, считают авторы исследования.